Delta 1 kauplemisstrateegia

Üks võimalus võrdub aktsiaga GE aktsiatest. Vaatame täpselt, kuidas see tarnekulude tõus kindlasti mõjutab meie tarnevalikute delta. Kauplejad ja investorid kasutavad optsiooni delta-väärtust sageli optsioonide ostu- või müügivaliku kohta. Kuna delta maandamine üritab optimeerida või vähendada optsiooni hinna liikumise ulatust vara hinna suhtes, nõuab see maandamise pidevat tasakaalustamist. Riskimaandamisinstrumendid on investeeringud - tavaliselt optsioonid, mida kasutatakse vara riskipositsiooni kompenseerimiseks.

Delta näited Mis on delta? Delta on suhe, mille abil võrreldakse vara, tavaliselt turustatavate väärtpaberite, hinnamuutust selle tuletisinstrumendi vastava muutusega. Näiteks kui aktsiaoptsiooni delta väärtus on 0,65, tähendab see, et kui aluseks oleva aktsia hind tõuseb 1 dollari võrra aktsia kohta, tõuseb sellel olev optsioon 0,65 dollarit aktsia kohta, kõik ülejäänud on võrdsed.

Varude asendamise strateegia

Key Takeaways Delta väljendab hinnamuutuse suurust, mida tuletisinstrument näeb, aluseks oleva väärtpaberi nt aktsia hinna põhjal. Delta võib olla positiivne või negatiivne, olles vahemikus 0 kuni 1 ostuoptsiooni korral ja negatiivne vahemikus 1 kuni 0 müügijoogi korral. Delta hinnavahe on optsioonide kauplemisstrateegia, milles kaupleja loob algselt delta neutraalse positsiooni, ostes ja müües samaaegselt optsioone võrdeliselt neutraalse suhtega.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Kõige levinum vahend delta-hajutamisstrateegia rakendamiseks on kalendrilõik, mis hõlmab delta-neutraalse positsiooni konstrueerimist, kasutades erinevaid aegumiskuupäevi. Näiteks varieerub ostuoptsiooni delta alati vahemikus 0 kuni 1, sest kuna alusvara tõuseb, tõusevad ostuoptsioonid hinnas.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Put-optsioonide deltad jäävad alati vahemikku -1 kuni 0, kuna alusvara väärtuse suurenemisel väheneb müügioptsioonide väärtus. Näiteks kui müügioptsiooni delta on -0,33 ja alusvara hind tõuseb 1 dollari võrra, siis väheneb müügioptsiooni hind 0,33 dollarit.

%instrumendi_nimi% detailid

Tehniliselt on optsiooni delta väärtus esimene tuletis optsiooni väärtusest alusvaraks oleva väärtpaberi hinna suhtes. Deltat kasutatakse riskimaandamisstrateegiates sageli ja seda nimetatakse ka riskimaandamisindeksiks.

  • Tiếng Việt Deltaoptsioonidega kauplemise strateegia on sobiv strateegia optsioonidega kauplemiseks, millel on väike konto tasakaal.
  • Näide aktsiate asendamise strateegiast Mis on aktsiate asendamise strateegia?
  • Deltaoptsioonide kauplemisstrateegia
  • Reaalse maailma näide Delta maandamisest Mis on Delta riskimaandamine?

Erikaalutlused Delta on oluline muutuja, mis on seotud hinnamudeliga, mida optsioonimüüjad kasutavad. Professionaalsete optsioonide müüjad määravad, kuidas oma optsioone hinnates keerukate mudelite põhjal, mis sageli sarnanevad Black-Sholesi mudeliga.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Delta on neis mudelites peamine muutuja, mis aitab nii optsioonide ostjaid kui ka müüjaid, kuna see võib aidata investoritel ja kauplejatel otsustada, kuidas optsioonide hinnad tõenäoliselt muutuvad, kuna alusvaraks olevad väärtpaberid erinevad.

Delta arvutamine toimub reaalajas arvutialgoritmide abil, mis avaldavad delta väärtusi maakleri klientuurile pidevalt.

  • Delta näited Mis on delta?
  • Vahetu klienditugi Võta meiega ühendust Riskide eest hoiatus: CFD-d on keerulised instrumendid ja nendega on suur risk kaotada kiirelt raha finantsvõimenduse tõttu.
  • Kõik artiklid sildiga: deltaõhuliinid R ajaveeb - RoboForex
  • Võta meiega ühendust RoboForex Ltd on rahvusvaheline maakler, mille tegevus on reguleeritud litsentsiga nr.

Kauplejad ja investorid kasutavad optsiooni delta-väärtust sageli optsioonide ostu- või müügivaliku kohta. Ostu- ja müügioptsioonide delta käitumine on väga etteaimatav ja väga kasulik portfellihalduritele, kauplejatele, riskifondide valitsejatele ja üksikutele investoritele.

Ostuoptsiooni delta käitumine sõltub sellest, kas optsioon on "rahasisene" praegu kasumlik"rahaturg" selle alghind on praegu võrdne alusvara hinnaga või "raha eest väljas" pole praegu kasumlik.

Kuumad teemad

Rahasisesed kõnevalikud lähevad 1-le lähemale, kui nende aegumine läheneb. Raha väljamaksmise optsioonide delta on tavaliselt 0,5 ja raha väljamaksevõimaluste delta läheneb aegumise lähenedes nullile.

Mida sügavam rahas on sissemakse võimalus, seda lähemal on delta väärtus 1-le ja seda enam käitub optsioon alusvaraks.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Müügioptsiooni delta käitumine sõltub ka sellest, kas optsioon on "rahasisene", "rahas Delta 1 kauplemisstrateegia raha" või "raha eest väljas" ning kas see on ostuoptsioonide vastand. Raha sisesed optsioonid lähevad aegumisele lähenedes le.

Populaarsed kategooriad

Raha väljastamise optsioonide delta on tavaliselt -0,5 ja rahatähe väljastamise optsioonide delta läheneb aegumisele Delta 1 kauplemisstrateegia 0-le. Mida sügavam on rahas raha müümise võimalus, seda lähemal on delta väärtus Delta vs. Delta levik Delta hinnavahe on optsioonide kauplemisstrateegia, milles kaupleja loob algselt delta neutraalse positsiooni, ostes ja müües samaaegselt optsioone võrdeliselt neutraalse suhtega see tähendab, et positiivsed ja negatiivsed deltad tasakaalustavad üksteist nii, et varade kogu delta küsimus kokku null.

Kasutades delta-hajumist, loodab kaupleja tavaliselt teenida väikest kasumit, kui alusvaraks olev väärtus ei muutu hinnas oluliselt.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Suuremad kasumid või kahjumid on siiski võimalikud, kui aktsia liigub märkimisväärselt mõlemas suunas. Kõige levinum vahend delta-hajumisstrateegia rakendamiseks on kalendrivahedena tuntud optsioonikaubandus. Kalendri levik hõlmab delta-neutraalse positsiooni konstrueerimist, kasutades erinevate aegumiskuupäevadega valikuid.

Mis on Delta riskimaandamine?

Lihtsaimas näites müüb kaupleja samaaegselt kuupõhiseid ostuoptsioone ja ostab hilisema tähtajaga ostuoptsioone võrdeliselt nende neutraalse suhtega. Kuna positsioon on delta-neutraalne, ei tohiks kaupleja alusväärtpaberi väikestest hinnaliikumistest saada kasu ega kahjumit. Pigem eeldab kaupleja, et hind ei muutu ning kuna kuu lähedased kõned kaotavad ajaväärtuse ja aeguvad, saab kaupleja müüa kõneoptsioone pikemate aegumiskuupäevadega ja ideaaljuhul teenida kasumit.

Delta 1 kauplemisstrateegia

Delta näited Oletame, et on olemas börsil noteeritud ettevõte BigCorp. Selle aktsiate aktsiaid ostetakse ja müüakse börsil ning nende aktsiatega kaubeldakse müügioptsioonide ja ostuoptsioonidega. BigCorpi aktsiate ostuoptsiooni delta on 0, See tähendab, et 1-dollarine BigCorpi aktsia hinna muutus põhjustab 0,dollarise muutuse BigCorpi ostuoptsioonide hinnas.

Seega, kui BigCorpi aktsiate tehingud on 20 dollarit ja ostuoptsiooni tehingud on 2 dollarit, tähendab BigCorpi aktsiate hinna muutus 21 dollarini seda, et ostuoptsioon tõuseb hinnaga 2,35 dollarit. Pange valikud toimima vastupidisel viisil.

Kui BigCorpi aktsiate müügioptsiooni delta on - 0,65 dollarit, põhjustab BigCorpi aktsiahinna suurenemine 1 dollari võrra BigCorpi müügioptsioonide hinna languse 0,65 dollari võrra. Nii et kui BigCorpi aktsiad vahetavad Delta 1 kauplemisstrateegia dollarit ja müügioptsioon kaupleb 2 dollarit, siis BigCorpi aktsiad tõusevad 21 dollarini ja müügioptsioon langeb 1,35 dollarini.